О ключевых вызовах для риск-менеджмента образца 2025 года, трансформации профиля клиента и инструментах прогнозирования в условиях постоянно меняющихся трендов поговорили с Евгением Костюком, генеральным продюсером Форума риск-менеджеров, зам. начальника департамента рисков розничного бизнеса Газпромбанка.
— Какие ключевые вызовы стоят перед банковским риск-менеджментом в 2025 году?
Е. Костюк: Риск-менеджмент зачастую опирается на теорию цикличности экономики, согласно которой экономические циклы длятся, по разным источникам, 6–8 лет и включают в себя периоды подъема, пика, спада, дна и порой — стабильности экономики. Все изменения в той или иной степени предсказываются и учитываются в моделях и процессах управления рисками.
За последние пять лет произошло множество событий, которые оказали существенное влияние на экономику и при этом имели различный характер своего эффекта, как мгновенный, так и отложенный — когда последствия накапливаются постепенно и порой неожиданно отражаются на структуре кредитных продуктов, профиле входящего потока и поведении клиентов.
В настоящее время одним из ключевых вызовов риск-менеджмента является адаптация инструментов управления рисками к новым условиям, в которых экономический цикл перестал быть предсказуемым и линейным. Изменения могут происходить гораздо чаще, чем раньше, что усложняет использование моделей, основанных на длинных исторических данных, с помощью которых мы ранее выявляли паттерны и формировали гипотезы в относительно стабильных условиях.
Сейчас возможности учиться на прошлом опыте «в лоб» и строить долгосрочные прогнозы у нас нет — нужно играть на опережение и глубже погружаться в сценарный анализ формирования гипотез. Также существенно ограничены возможности проведения мониторинга и факторного анализа исторически принимаемых решений, ввиду большого количества наложенных друг на друга факторов различной природы и глубины — за последнее время произошло полное переосмысление продуктовых линеек и смещение профиля клиента, на которое повлияли и макрофакторы, и ставки ЦБ, и финансовые модели самих банков-кредиторов.
— В чем именно проявляется смещение профиля клиента и переосмысление продуктовых линеек?
Е. Костюк: Еще в конце 2022, начале 2023 года люди активно брали потребительские кредиты под достаточно комфортные ставки, лучшие по своему профилю клиенты на рынке получали кредиты под 12–15% годовых на «мечту» — на улучшение условий жизни, отпуск, покупку машины (лучше уже имеющейся) и пр., иначе говоря — на сверхпотребности. С тех пор ставки взлетели на 20–30 п.п., и финансово грамотные и платежеспособные клиенты сегодня уже предпочитают отложить несрочный ремонт и воздерживаются от не особо важных крупных покупок. За кредитом под 30–50% обращаются в основном те, у кого нет выбора, кому срочно нужны деньги либо для погашения других кредитов, либо для закрытия неотложных потребностей, поддержания базовой жизнедеятельности домохозяйства.
— Какие внешние факторы сильнее всего влияют на кредитные риски сегодня и как банки перестраивают свои подходы в ответ на эти изменения?
Е. Костюк: Во-первых, рост ставок и сжатие спроса обострили ситуацию с платежной дисциплиной, банки стали «закручивать» риск-стратегии, понижая уровень целевого принимаемого риска, и, как следствие, стали «таргетить» хороших, финансово грамотных, низкорисковых клиентов.
Но при работе со статистическими моделями помимо оценки качества клиента «на входе» необходимо учитывать еще и такой показатель, как take rate. В итоге получается следующее: 1. У каждой модели есть ошибка. 2. Банки пытаются выдавать дорогие кредиты лучшим клиентам. 3. Среди лучших есть те, кого лучшими посчитали ошибочно. 4. Хорошие клиенты более чувствительны к ставкам, чем плохие.
В итоге, выбирая лучших клиентов и одобряя им кредиты, мы не всегда правильно их распознаем, и кредит чаще всего получают худшие из лучших — другими словами, «промахи моделей», что приводит к negative selection и ошибкам в прогнозах и оценках риска.
Во-вторых, в последнее время произошло множество регуляторных изменений в части продуктовой структуры, например введены дополнительные ограничения на ПДН и сроки выдачи кредитов.
И если раньше, например, МПЛ касались только беззалоговых продуктов (потребкредитов, кредитных карт), сейчас фокус смещается и на залоговые — так, в апреле были введены ограничения на работу с кредитами с постзалогом. Кроме того, сейчас готовится ужесточение правил выдачи кредита под залог недвижимости и ипотеки.
Цель этих ограничений благая — ЦБ пытается оздоровить кредитный портфель банков и снизить общий уровень закредитованности населения. При этом банки продолжают искать возможности сохранять доходность бизнеса и выполнять поставленные цели по прибыли.
— Какие инструменты необходимо использовать, чтобы обеспечить высокую точность прогнозов по риску в условиях постоянной смены трендов?
Е. Костюк: С учетом вышесказанного необходимо выстраивать свои стратегии таким образом, чтобы их можно было максимально оперативно корректировать с учетом свежих данных и трендов.
С точки зрения моделей вероятности дефолта наиболее очевидными являются подходы двух школ, базирующиеся на двух различных сценариях формирования стратегий реагирования на свежие данные и часто меняющиеся тренды:
1) «хайповый» подход, основанный на использовании ИИ и продвинутых технологий ML, предполагает регулярное обновление моделей на коротких таргетах. Динамическое моделирование приносит отличные результаты «в моменте» разработки и ретротестов, но требует постоянного обновления моделей с учетом фактической статистики вызревания на проме;
2) консервативный подход, когда предпочтение отдается не идеально работающей на коротком периоде модели, а более простой и стабильной на длинном временном горизонте. Она может быть менее точной в абсолютном выражении, но при этом более надежной в перспективе.
Без проведения полноценных пилотов выводы о результативности этих подходов в текущих условиях делать пока рано. Бенчмарки показывают, что идеальная схема еще не найдена на рынке. И как раз на Форуме риск-менеджеров обсудим, на какие подходы делают ставку сегодня в разных банках, какие мнения на этот счет существуют у ведущих экспертов рынка и практиков и какие инструменты будут наиболее актуальны в ближайшее время.
— Пару лет назад в одном из интервью вы говорили о необходимости «кризисных рельсов» как постоянной инфраструктуры риск-менеджмента. Стала ли сейчас эта идея реальностью?
Е. Костюк: Несмотря на все усилия по адаптации подходов и операционных моделей, практически все банки на рынке в разное время столкнулись с проблемами, связанными с ухудшением качества кредитного портфеля. При этом для некоторых кризис стал нормой, а регулярные пересмотры стратегий, сценарное планирование и резервирование под условные шоки — частью операционных моделей. Но есть и те, кто оказался не готов к текущему давлению больше других, что видно из отчетов бенчмаркинга по уровню риска и объему выдачи кредитов.
Универсального решения («спасительных рельсов»), работающего для каждого отдельного банка, не существует. Путь к стабильности зависит от специфики сегмента, с которым работает банк, и выбранной стратегии. Поэтому важно регулярно сверять часы на рынке и обмениваться опытом, чтобы улучшать процессы, оздоравливать портфель и способствовать укреплению экономики страны и благосостоянию населения, внимательно прислушиваясь к голосу регулятора.
— Какие еще актуальные темы будут затронуты на Форуме и почему именно они сейчас на повестке дня?
Е. Костюк: Обязательно обсудим риски мошенничества, которое, без преувеличения, превратилось в активно растущий, полноценный бизнес, зарабатывающий на уязвимостях системы. Всегда нужно быть готовым к тому, что часть выданных кредитов будет оформлена на мошенников, но если раньше они «окупались» хорошими кредитами в достаточном объеме, то сейчас, когда объемы кредитования сократились в 2–3 раза, а масштабы мошенничества в масштабах страны в лучшем случае остались прежними, нужно думать о новых инструментах нивелирования таких рисков.
Также обсудим такие проблемы, как кредитные шопперы, социальная инженерия, раннее банкротство, которое, хотя и не является мошенничеством в чистом виде, вызывает подозрения.
Еще одна важная тема — это риски управления сформированным портфелем и инструменты поддержания его качества.
И наконец, о чем я уже говорил, жизненно важная тема для риск-менеджеров — это точность решений в момент выдачи кредита и фокусировка на ранней диагностике ошибок.
— Чем еще ценен Форум для профессионального сообщества?
Е. Костюк: У нас будет грамотный микс из теоретических дискуссий и практических кейсов — мы соберем на сцене рисковиков и специалистов, непосредственно задействованных в решении задач риск-менеджмента. Будем говорить о конкретных кейсах в области розничного кредитования, кредитования малого и среднего бизнеса и связанных с этим кредитных и операционных рисках, проанализируем весь путь от предложенного клиенту продукта до процесса одобрения и формирования портфеля. Обсудим барьеры и инструменты их преодоления, попробуем спрогнозировать развитие событий. В том числе с участием спикера из Центрального банка, который также поделится своим видением сложившейся ситуации.
Участники форума получат уникальную возможность ознакомиться с концентратом лучших практик рынка и актуализировать свои знания по достижениям и ошибкам, которыми охотно поделятся наши спикеры.
Источник: http://futurebanking.ru/post/4161
Вам также может понравиться
